Seminar zur Diskreten Optimierung: Stochastische Programmierung
- Typ: Seminar
- Lehrstuhl: Nickel
- Semester: Hauptdiplom, Bachelor (Vertiefungsprogramm), Master
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Dozent:
Nickel
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Hinweis:
Die Seminarleistung besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang von 20 bis 25 Seiten und einer ca. 50-minütigen Präsentation der Seminararbeit.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.
Am 2. Februar findet um 15 Uhr in Gebäude 11.40, Raum 214 die Vorbesprechung mit Themenvergabe statt.
Links
Seminar zur Diskreten Optimierung: Stochastische Programmierung
Grundlage des Seminars sind das Buch "Lectures on Stochastic Programming - Modeling and Theory" von Shapiro et al. sowie diverse Paper.
Themenübersicht:
- Einführung in zweistufige Modelle
- Einführung in mehrstufige Modelle
- Sample Average Approximation
- Risikoaverse Optimierung
- Stochastische Programmierung in verschiedenen Bereichen des OR